Erfaren Riskanalytiker - Kreditriskmodeller och Kapitaltäckning

SBAB:s funktion för oberoende Riskkontroll har ett centralt uppdrag i att säkerställa en robust riskstyrning i banken. Genom

modeller, analyser och oberoende kontroller följer vi riskutvecklingen och säkerställer att den ligger inom bankens riskaptit. Vi

tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som externa intressenter, inklusive tillsynsmyndigheter. Arbetet har

direkt påverkan på bankens strategiska beslut, kapitalplanering och riskhantering.

Vi söker nu en erfaren riskanalytiker som vill ta en viktig roll i utvecklingen av bankens kreditriskmodeller och bidra med djup

expertis inom modellering, regelverkstolkning och riskanalys.

Du kommer ingå i gruppen Kreditriskmodeller och kapitaltäckning, som har ett strategiskt viktigt ansvar för förvaltning och

vidareutveckling av bankens kreditriskmodeller inom både IRK-systemet och förlustreservering enligt IFRS 9 (ECL). Ansvaret täcker

även regelverkstolkning, myndighetsrapportering samt analyser kopplade till kapitaltäckning och förlustreservering för kreditrisk

och ESG-risk. Gruppen har två team: ett med ansvar för bankens ECL-modell och stresstester för kreditrisk samt ett med ansvar för

att förvalta och förbättra bankens IRK-modeller, där du kommer att ingå.

Teamen stöttar varandra och arbetar gemensamt vid större initiativ, så som vid modellutveckling inom IRK. Gruppen arbetar med

moderna arbetssätt och tekniska verktyg, där vi kontinuerligt stöttar varandra att utvecklas genom samarbete och kalibrering.

Rollen passar dig som har förmågan att kombinera teknisk och teoretisk kompetens med färdigheter i att navigera komplexa

regelverk. Du kommer programmera med hjälp av Python och SQL för att sätta teori i praktik. Förutom avancerad dataanalys och

statistisk modellering av kreditrisk förväntas du självständigt driva projekt från krav till implementation, som spänner över

olika avdelningar och affärsområden. Detta samtidigt som du kommer vara ett naturligt bollplank för både kollegor,

affärsverksamhet och ledning. Du har minst 5 års erfarenhet från att ha arbetat inom kvantitativ riskhantering inom

finansbranschen.

• En relevant akademisk examen, till exempel civilingenjör eller motsvarande inom matematik, statistik, finans eller

datavetenskap

Vi gillar att ses - det är en del av vår kultur. Vårt nya kontor ligger på Drottninggatan 89, och ger plats för både fokus och

gemenskap, nära till kommunikation och med stadens puls precis utanför dörren.

Vi vill göra det möjligt för alla som jobbar på SBAB att må bra och ta hand om sin egen hälsa och hållbarhet. En viktig

grundförutsättning är en hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsbelastning vilket vi verkar aktivt för att upprätthålla. SBAB:s

ledarskap präglas därför av tydlighet, empati och helhetstänk.