Kvantitativ Riskanalytiker - Kreditriskanalys & Validering

SBAB:s oberoende Riskkontroll syftar till att ge banken det bästa stödet i att utvärdera och rapportera riskutvecklingen. Gruppen

tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som externa intressenter, inklusive tillsynsmyndigheter. Genom analys,

uppföljning och oberoende granskning säkerställer vi att bankens riskmätning och riskutveckling är korrekt, robust och i linje med

gällande regelverk samt riskaptit. Riskkontroll är en central och prioriterad funktion som bidrar direkt till en stabil

kreditgivning och bankens långsiktiga utveckling.

Gruppen består idag av åtta kvantitativa riskanalytiker och har ett brett ansvar för att säkerställa bankens förmåga att analysera

och förstå kreditrisk. Arbetet omfattar validering av bankens kreditriskmodeller inom bland annat IRK och IFRS 9. Gruppen ansvarar

även för validering av modeller och metoder inom andra områden, såsom kapitalutvärdering, AML och marknadsrisk. Utöver detta

följer och utvärderar gruppen kontinuerligt utvecklingen av bankens kreditrisker, identifierar trender och riskdrivande faktorer

samt förser både interna beslutsfattare och externa intressenter med insiktsfulla underlag. Gruppen Kreditriskanalys & Validering

har en central roll i bankens riskstyrning och ansvarar för oberoende analys och granskning av några av bankens mest

betydelsefulla riskmodeller. Gruppens arbete ligger till grund för beslut rörande kreditgivning, kapitaltäckning, reserveringar

och riskaptit. Tack vare korta beslutsvägar och nära samarbete med bankens beslutsfattare finns goda möjligheter att påverka

metoder, processer och riskstyrning.

Att arbeta som kvantitativ riskanalytiker hos oss innefattar många olika typer av arbetsuppgifter. Förutom analys och validering

kräver rollen god förståelse för kunderna och affären. Rollen är därför väldigt bred i sin natur och erbjuder en unik kombination

av kreditriskanalys och modellvalidering. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du förväntas driva analyser och valideringar

från idé till färdig leverans samt presentera slutsatser och rekommendationer för relevanta beslutsfattare. Vi söker dig som vill

använda och vidareutveckla din erfarenhet inom kreditriskanalys, modellvalidering eller riskmodellering i en roll med stort ansvar

och bred exponering mot bankens riskstyrning.

Du kommer att få arbeta både strategiskt och operativt med frågor som är centrala för bankens riskstyrning, samtidigt som du får

exponering mot ledning, styrelse och tillsynsmyndigheter. Det tekniska arbetet sker främst i Python och SQL, och gruppen arbetar

ständigt för att utveckla arbetssättet med nya verktyg och tekniker.

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kreditriskanalys, riskmodellering, modellvalidering eller annan kvantitativ analys

inom bank, finans eller konsultverksamhet. Du har god förmåga att hantera komplexa frågeställningar och trivs i en roll där

strukturerad analys kombineras med metodiskt utvecklingsarbete. Som person är du analytisk, nyfiken och kvalitetsfokuserad. Du är

ödmjuk och prestigelös i ditt sätt att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap för att stärka gruppen. Du kommunicerar

flytande på svenska i både tal och skrift.

Gillar du oss, och tror att du kan bidra, är vårt tips att inte vänta för länge med att skicka in CV eller LinkedIn-profil. Har du

andra idéer på hur du kan visa vem du är? Spännande! Hur du än ansöker så ser vi fram emot att lära känna dig mer.