Kvantitativ Riskanalytiker - Validering

Beskrivning Vi söker en kvantitativ riskanalytiker som ska ansvara för genomförande av och vidareutveckling av bankens oberoende

validering av kvantitativa modeller. Rollen är central för att säkerställa att modellerna är ändamålsenliga, robusta och används

inom sina avsedda användningsområden samt att modellrisker identifieras, bedöms och kommuniceras på ett tydligt sätt.

Valideringsområdet omfattar kreditriskmodeller under internmetoden (IRK), modeller för förväntade kreditförluster (ECL) enligt

IFRS 9 samt modeller inom området för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML). Du arbetar självständigt med

hög integritet, men i nära dialog med bland annat Risk, Kredit, Compliance, och de funktioner som utvecklar, förvaltar och inte

minst de som använder modellerna. Du genomför analyser och tester och rapporterar valideringsresultat, slutsatser och

rekommendationer till relevanta beslutsforum och bidrar till en sammanhållen styrning av bankens modellrisk. Du kommer att vara

en del av bankens IRK-enhet som utöver modellvalidering ansvarar för kreditriskmodellering och förvaltning,

kapitaltäckningsanalys, samt marknads- och likviditetsriskkontroll. Du kommer att rapportera till chef IRK.

Arbetsuppgifter

I

rollen ingår bland annat att: - Planera och genomföra initiala, återkommande och förändringsdrivna valideringar av IRK-, ECL- och

AML-modeller. - Utvärdera modellernas konceptuella och metodmässiga grund, datakvalitet, implementering, prestanda, stabilitet,

kalibrering och användning. - Genomföra kvantitativa analyser, exempelvis backtesting, benchmarking, känslighetsanalyser,

stabilitetsanalyser och utfallstester, samt bedöma modellernas begränsningar och osäkerheter. - Bedöma modellernas styrning,

dokumentation, förändringshantering, användning och efterlevnad av interna och externa krav. - Formulera tydliga

valideringsobservationer och rekommendationer, klassificera brister samt följa upp beslutade åtgärder. - Presentera

valideringsresultat och modellrisker för modellägare, ledning, kommittéer och andra relevanta beslutsforum. - Bidra med oberoende

sakkunskap i samband med modellutveckling och väsentliga modellförändringar, utan att överta den utvecklande funktionens ansvar. -

Följa utvecklingen inom relevanta regelverk, tillsynspraxis och branschstandarder. - Vid behov utveckla och förbättra

valideringsrutiner och metoder. - Vid behov samordna externa valideringsinsatser och kvalitetssäkra leveranser från externa

specialister.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

• 3–5 års erfarenhet av oberoende validering av kvantitativa

kreditriskmodeller under IRK. - Akademisk examen inom ett kvantitativt område, exempelvis statistik, matematik, finansiell

matematik eller motsvarande. - God kunskap om statistisk modellering, valideringsmetoder och analys av modellprestanda, inklusive

rangordningsförmåga, kalibrering, stabilitet och känslighet. - God förståelse för kreditrisk och de regulatoriska krav som gäller

för IRK-modeller. - Förmåga att självständigt planera, genomföra, dokumentera och presentera komplexa valideringar på ett tydligt

och beslutsorienterat sätt. - Erfarenhet av programmering och dataanalys i exempelvis Python, R, SAS eller SQL - Goda kunskaper i

svenska och engelska, i tal och skrift. Det är meriterande om du även har:

• Erfarenhet av validering eller granskning av

ECL-modeller enligt IFRS 9. - Erfarenhet av validering av AML-modeller, exempelvis modeller för kundriskklassificering,

transaktionsmonitorering eller scenario- och tröskelkalibrering. - Erfarenhet från bank, revisions- eller konsultverksamhet samt

kontakt med internrevision eller tillsynsmyndighet. Som person är du analytisk, strukturerad och tydlig. Du har hög integritet och

kan göra självständiga bedömningar samtidigt som du skapar konstruktiva samarbeten. Du kan omsätta tekniskt komplexa resultat till

tydliga slutsatser, prioriteringar och rekommendationer för olika mottagare. Villkor Rollen är en tillsvidareanställning med

start enligt överenskommelse. Du kommer att vara en del av bankens IRK-enhet som ansvarar för kreditriskmodellering och

förvaltning, kapitaltäckningsanalys, samt marknads- och likviditetsriskkontroll. Du kommer att rapportera till chef IRK. Sista

ansökningsdag: Skicka gärna in din ansökan senast 30 november.